短期价格波动的一个例子 - 黑条描绘了一个尖峰，情绪反应通常会导致错误的仓位。
问题
短期价格变动包含大量随机变化，无法说明该工具的真实方向。对每次峰值做出反应的交易者会使他的投资组合面临反复的小额损失，最终导致大幅回撤。
积累长期回报的最大障碍往往不是糟糕的单笔交易，而是它们对资本规模的乘数效应。赌注越深，下一笔交易就越需要恢复起始水平。
关键指标：最大回撤解决方案
Aalto Tuottus 将历史价格数据、波动性指标和市场流动性数据结合到模型不断更新的单个输入中。结果不是单一的预测，而是下一时期走势的概率分布。
该模型的目的并不是预测确切的价格。它评估当前走势继续朝同一方向发展的可能性与暂时偏离的可能性。该估计用于计算头寸规模和止损水平。
核心功能
固定止损水平忽略了市场正常波动不时变化的事实。在平静的日子里有意义的相同百分比限制可能会在高波动时期触发不必要的平仓。
Aalto Tuottus 计算与当前波动率和预测模型置信水平相关的止损水平。随着不确定性的增加，边界以受控的方式扩展；当市场平静下来时，限制就会收紧。目标是数学上的，而不是心理上的：减少损失的预期值，而不会因正常噪音而过早平仓。
这对于利益换利益原则至关重要。在经历一段时期的损失后，受损程度较小的资本需要较少的回报来恢复，从而能够更快地增长。
说明性示例：自适应限制可以消除整个时期内的损失峰值。
方法
价格、交易量和流动性数据从多个来源收集并同步到同一时间戳，以保持模型输入的一致性，无论市场状况如何。
该模型使用统计方法估计短期方向和不确定性。结果表示为概率，而不是未来价格的绝对陈述。
系统将估计转化为具体建议：头寸规模、止损水平和可能的警报。商人也看到了该提案背后的理由。
使用情况
风险参数计算为相对值，而不是固定的欧元金额。这意味着无论要管理的资本是几千还是几十万欧元，同样的逻辑都适用——规模根据投资组合的规模进行调整。
当预测模型的置信水平在持仓期间低于设定阈值时，系统会发送有关建议更新止损水平的通知。该通知包括一个简短的解释：波动性或流动性发生了什么变化。
当投资组合中有多个未平仓头寸时，系统会考虑它们的综合风险，而不仅仅是单独的单个交易。这有助于检测多个头寸同时对同一市场因素做出反应的情况。
背景
Aalto Tuottus 旨在支持决策，而不是取代决策。交易者看到预测模型产生的估计、相关的不确定性和建议的风险参数，并自己做出最终决定。
目标是通过提供一致、可重复的风险评估框架来减少交易中情绪决策的比例。
经常被问到
价格和数量数据是从市场提供的界面中检索的。用户自己的状态数据和分析历史记录均以加密方式存储，不会出于营销目的与第三方共享。
集成是通过一个读取市场数据的界面进行的，如有必要，还可以将警报转发到现有的交易环境。该系统不需要交易账户管理权限即可充当分析工具。
每个提案都附有简短的解释，说明哪些变量（例如波动性增加或流动性减少）对最终结果影响最大。模型的逻辑并不是一个没有任何解释的封闭的“黑匣子”。
该工具是为了解交易基本风险并希望增加决策的系统性的用户而设计的。它并没有消除与交易相关的风险，但提供了评估风险的结构。